كيفية استخدام مؤشر الانحراف المعياري في التداول

آخر تحديثديسمبر 21, 2024

مؤشر الانحراف المعياري هو أداة شائعة يستخدمها المتداولون لقياس تقلبات الأوراق المالية. يتم استخدامه للإشارة إلى مقدار تحرك سعر الورقة المالية أو السوق حول متوسط السعر أو متوسطه خلال فترة زمنية معينة. في هذه المقالة، سنناقش كيفية استخدام مؤشر الانحراف المعياري في التداول وكيف يمكن استخدامه لمساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة.

مؤشر الانحراف المعياري في التداول
من المهم فهم طبيعة التقلب في التداول. التقلب هو مقياس لمدى تحرك سعر الورقة المالية أو السوق حول متوسط السعر أو متوسطه. كلما زاد التقلب، زاد تحرك السعر حول متوسطه. كلما انخفض التقلب، قل تحرك السعر حول متوسطه.
مؤشر الانحراف المعياري هو أداة تقيس التقلبات عن طريق حساب الانحراف المعياري لسعر ورقة مالية أو سوق خلال فترة زمنية معينة. ويتم حساب الانحراف المعياري بأخذ الجذر التربيعي لتباين السعر خلال فترة زمنية معينة. يتم حساب التباين بأخذ متوسط الفروق التربيعية بين السعر والسعر المتوسط خلال فترة زمنية معينة.

عادة ما يتم رسم مؤشر الانحراف المعياري على الرسم البياني كخط واحد يتأرجح أعلى وأسفل متوسط السعر. كلما كان الخط بعيدًا عن السعر المتوسط، زاد التقلب. كلما اقترب الخط من السعر المتوسط، انخفض التقلب.

كيفية استخدام مؤشر الانحراف المعياري في التداول

تحديد فترات التقلب العالية
هناك عدة طرق لاستخدام مؤشر الانحراف المعياري في التداول. أحد الاستخدامات الشائعة هو تحديد فترات التقلبات العالية، والتي يمكن أن تشير إلى فرصة محتملة للربح. على سبيل المثال، إذا كانت إحدى الأوراق المالية تعاني من تقلبات عالية، فقد يكون الوقت مناسبًا لشراء أو بيع الورقة المالية. على العكس من ذلك، إذا كانت أحد الأوراق المالية تعاني من تقلبات منخفضة، فقد يكون الوقت مناسبًا للتحفظ عن التداول والانتظار.
تحديد اتجاهات الحركة السعرية المحتملة
استخدام آخر لمؤشر الانحراف المعياري هو مساعدة المتداولين على تحديد اتجاهات الأسعار المحتملة. إذا كان مؤشر الانحراف المعياري يتجه نحو الأعلى، فقد يشير ذلك إلى أن سعر الورقة المالية أو السوق يتجه صعوديًا أيضًا. على العكس من ذلك، إذا كان مؤشر الانحراف المعياري يتجه نحو الأسفل، فقد يشير ذلك إلى أن سعر الورقة المالية أو السوق يتجه نحو الانخفاض أيضًا.

تحديد مستويات اوامر وقف الخسارة
يمكن للتجار أيضًا استخدام مؤشر الانحراف المعياري لتعيين أوامر وقف الخسارة. أمر وقف الخسارة هو أمر لبيع ورقة مالية بسعر معين للحد من الخسارة المحتملة في التجارة. من خلال تحديد أمر وقف الخسارة عند مستوى معين من مؤشر الانحراف المعياري، يمكن للمتداولين الحد من خسارتهم المحتملة في التجارة.
الدمج بين الانحراف المعياري والمؤشرات الاتجاهية
يمكن أيضًا استخدام مؤشر الانحراف المعياري جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى لمساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين استخدام مؤشر الانحراف المعياري مع مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشرات القوة النسبية أو البولنجر باند للمساعدة في تحديد فرص التداول المحتملة.

من المهم ملاحظة أن استخدام مؤشر الانحراف المعياري وحده ليس ضمانًا للنجاح في التداول ، فهو أحد الأدوات العديدة التي يستخدمها المتداولون لاتخاذ قرارات مستنيرة. يجب على المتداولين أيضًا مراعاة عوامل أخرى مثل الأساسيات وظروف السوق قبل إجراء التجارة. من المهم أيضًا استخدام المؤشر جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى ، ولا تعتمد مطلقًا على مؤشر واحد فقط.

بالإضافة إلى ذلك ، من المهم ملاحظة أن مؤشر الانحراف المعياري يُستخدم عادةً في البيانات التاريخية. يجب على المتداولين أن يضعوا في اعتبارهم دائمًا أن الأداء السابق ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية، وأن المؤشر قد لا يتنبأ دائمًا بدقة بحركات الأسعار المستقبلية. بشكل عام، يمكن أن يكون مؤشر الانحراف المعياري أداة مفيدة للمتداولين عند استخدامها بشكل صحيحز

عند استخدام مؤشر الانحراف المعياري ، يجب على المتداولين أن يضعوا في اعتبارهم الإطار الزمني الذي ينظرون إليه، بالإضافة إلى الأمان أو السوق الذي يقومون بتحليله. سيكون للأطر الزمنية والأوراق المالية أو الأسواق المختلفة مستويات مختلفة من التقلب، ومن المهم تعديل مؤشر الانحراف المعياري وفقًا لذلك. على سبيل المثال، قد يكون للسهم شديد التقلب انحراف معياري قدره 2 خلال فترة يوم واحد، في حين أن السند الأقل تقلبًا قد يكون له انحراف معياري قدره 0.5 خلال نفس الفترة.