استراتيجية تداول مؤشر متوسط التغير الفعلي ATR أو مؤشر المدى الحقيقي، وهو اختصاراً Average True Range index توفر امكانية الحصول على تحليل فني متكامل عن حالة السوق بشكل مبسط ومن النظرة الأولى من الرسم البياني للمؤشر من خلال عزل المؤثرات الحقيقية للسوق عن المؤثرات التي تؤدي لتقلب غير حقيقي نتيجة صراع قوى الطلب والعرض والتفوق اللحظي لطرف على الآخر من خلال قياس نطاق السوق والاعتماد على البيانات السعرية القياسية التي تم تشكيلها ومقارنتها بالبيانات الحالية.
مؤشر المدى الفعلي أو المدى الحقيقي والذي تم تطويره من قبل J. Welles Wilder وهو واحد من أشهر المحللين الفنيين في التاريخ, اضافة لتقديمه مؤشرات فنية أخرى رائجة مثل مؤشر القوة النسبية RSI والعديد من التقنيات التحليلية الاخرى، ويخصص مؤشر المدى الفعلي لقياس تقلبات السوق مع الحفاظ على عزل تام لمؤثرات السوق الأخرى التي قد تفضي بالرسم البياني لتشكيل نماذج غير واقعية, بالتالي الحصول على إشارات موثوقة بعد عزل هذه المتغيرات ومراعاة قيم الإغلاق اليومية لليوم السابق والقمم والقيعان، ويتم التعبير عن قيم المؤشر وفقاً للرسم البياني بالارتفاع في حال اظهرت الحركة السعرية مستويات تقلب عالية في فترة القياس، وفي الإنخفاض في حال أظهرت الحركة السعرية مستويات تقلب منخفضة، بمعنى آخر فإن الاستخدام الأساسي للمؤشر هو لتحديد فترات التقلب في السوق، ففي حال تشكيل اتجاه والاستمرار فيه مع إظهار المؤشر قيم منخفضة فهذا يعني انعكاس متحمل للسعر، وفي حال كان المؤشر يعطي بيانات مرتفعة في منطقة تجميع سعري, يمكن اعتبار ذلك اشارة بدء تشكيل اتجاه سعري جديد، وبالاعتماد على هذه المباديء يمكن استخدام مؤشر المدى الفعلي أيضاً في تحديد مستويات ايقاف الخسائر وجني الأرباح, وكذلك تحديد حجم الصفقة بناء على مستوى المخاطرة المقبول اعتماداً على مستويات التقلب الحالية، ولعل أهم استخدام هو استخدامه كفلتر أخير لتطبيق أي استراتيجية تداول أخرى.
استراتيجية تداول مؤشر متوسط التغير الفعلي ATR
الإطار الزمني
تعطي نتائج عالية الدقة عند استخدامها على الأطر الزمنية متوسطة المدى.
الأدوات المالية
تعطي أفضل نتائج عند تطبيقها على أزواج العملات: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, NZDUSD, AUDUSD.
المؤشرات الفنية المستخدمة
– المتوسط المتحرك الأسي لقياس 60 فترة EMA60.
– مؤشر القوة النسبية RSI بالإعدادات الإفتراضية.
– مؤشر متوسط التغير الفعلي ATR بالإعدادات الإفتراضية.
خطوات تطبيق استراتيجية تداول مؤشر متوسط التغير الفعلي
صفقات الشراء
1- نقوم بتطبيق المؤشرات المذكورة على الإطار الزمني للساعة الواحدة على أحد العملات الرئيسية.
2- إشارة الشراء الأولى تتحقق عندما يتقاطع الرسم البياني للمتوسط المتحرك الأسي EMA60 مع الرسم البياني للحركة السعرية من الأسفل إلى الأعلى.
3- إشارة الشراء الثانية تتحقق عندما يتقاطع الرسم البياني لمؤشر القوة النسبية RSI للمستوى 30 من الأسفل إلى الأعلى مع ضرورة بقاءه أدنى المستوى 70.
4- إشارة الشراء الثالثة تتحقق عندما يشكل مؤشر التغير الفعلي ATR مستوى قمة في إشارة إلى قوة الاتجاه الحالي.
5- نقوم بدخول صفقة شراء فور تحقق جميع الإشارات.
6- نقوم بوضع أمر إيقاف الخسائر أدنى آخر قاع تم تشكيله ببضع نقاط أو نقوم بإغلاق الصفقة يدوياً عندما يعطي مؤشر التغير الفعلي بيانات منخفضة في إشارة لاحتمالية انعكاس سعري.
7- نقوم بوضع أمر جني الأرباح على بعد نفس المسافة بين مستوى أمر ايقاف الخسائر ومستوى دخول الصفقة.
صفقات البيع
1- نقوم بتطبيق المؤشرات المذكورة على الإطار الزمني للساعة الواحدة على أحد العملات الرئيسية.
2- إشارة البيع الأولى تتحقق عندما يتقاطع الرسم البياني للمتوسط المتحرك الأسي EMA60 مع الرسم البياني للحركة السعرية من الأعلى إلى الأسفل.
3- إشارة البيع الثانية تتحقق عندما يتقاطع الرسم البياني لمؤشر القوة النسبية RSI للمستوى 70 من الأعلى إلى الأسفل مع ضرورة بقاءه أعلى من المستوى 30.
4- إشارة الشراء البيع الثالثة تتحقق عندما يشكل مؤشر التغير الفعلي ATR مستوى قمة في إشارة إلى قوة الاتجاه الحالي.
5- نقوم بدخول صفقة بيع فور تحقق جميع الإشارات.
6- نقوم بوضع أمر إيقاف الخسائر أعلى آخر قمة تم تشكيلها ببضع نقاط أو نقوم بإغلاق الصفقة يدوياً عندما يعطي مؤشر التغير الفعلي بيانات منخفضة في إشارة لاحتمالية انعكاس سعري.
7- نقوم بوضع أمر جني الأرباح على بعد نفس المسافة بين مستوى أمر إيقاف الخسائر ومستوى دخول الصفقة.
المزيد من استراتيجيات التداول عبر أكاديمية MENA
